İki tür analiz vardır. Nicel ve nitel. Niceliksel analiz sayıları analiz ederken niteliksel analiz görünüşü analiz eder. Birinin diğerinden daha üstün olduğunu söyleyebilirsiniz ama gerçekte ikisi de aynı derecede önemlidir.
Özellikle de finansal ortamın sürekli olarak nasıl geliştiğini düşündüğünüzde, her iki analiz türünü de kullanmak çok önemlidir. Teknolojinin piyasa trendlerini ve alım satım faaliyetlerini şekillendirmede giderek daha önemli bir rol oynamasıyla birlikte, kantitatif analiz özellikle büyük bir büyüme gösteren bir alandır. Özellikle de hızlı tempolu aksiyon söz konusu olduğunda tescilli ticaret firmaları.
Öyleyse, prop ticaretinde nicel analiz dünyasını, temellerini, uygulamalarını ve gelecekteki eğilimleri keşfedelim.
Kantitatif Analizin Temelleri
"Niceliksel ticaret" olarak da bilinen niceliksel analiz, finansal verileri analiz etmek ve mantıklı ticaret kararları almak için matematiksel modellerin ve istatistiksel tekniklerin kullanılmasını içerir.
Bu, piyasalardaki kalıpları, eğilimleri ve verimsizlikleri tanımlamayı amaçlayan veri odaklı bir yaklaşımdır. Bu analiz, yatırımcıların matematiksel olarak desteklenen rekabet avantajına sahip ticaret stratejileri geliştirmelerine ve uygulamalarına olanak tanır.
Pek çok fayda sunarlar, ancak önce temellerin üzerinden geçelim.
Kantitatif ticaret yaklaşımını gerçekten anlamak için, öncelikle bunların arkasındaki 3 temel kavramı anlamak önemlidir
İstatistiksel Kavramlar
Matematiksel kavramlar, quant ticaretinin önemli bir parçasıdır. Ortalama, varyans ve korelasyon gibi kavramları anlamanız gerekecektir. Hepsi aşağıdakiler için çok önemlidir finansal verilerin analiz edilmesi ve gerçekten üstünlük sağlayan nicel modeller oluşturmak.
Olasılık Teorisi
Muhtemelen olasılık teorisindeki en önemli kavramlardan biridir. Teyitler tetiklendikten sonra belirli piyasa olaylarının olasılığını değerlendirmenize yardımcı olarak yatırımcıların bir hareketin gerçekleşme olasılığına göre riski ölçmesine ve yönetmesine olanak tanır.
Zaman Serisi Analizi
Son olarak uzun vadeli kavram zaman serisi analizidir. Zaman içinde verilerin analiz edilmesine ve mevsimsel veya tekrar eden eğilimlerin yanı sıra tüccarlar için alım satım kararlarını bilgilendirebilecek diğer modellerin belirlenmesine yardımcı olur.
Veri Toplama ve Yönetimi
Nicel analiz yapmak için veri kesinlikle gereklidir. Veri olmadan analiz yapmak kelimenin tam anlamıyla imkansızdır, çünkü veri analiz edilen konunun ta kendisidir.
Bu nedenle destek şirketleri, finansal piyasalardaki alım satım stratejilerini geliştirmek ve iyileştirmek için büyük miktarda doğru ve kesin veriye güvenmektedir.
Finansal Veri Kaynakları
Finansal veriler tipik olarak aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yerlerden elde edilir:
- Piyasa Veri Akışları
- Tarihsel Veri Arşivleri
- Alternatif Veri Kaynakları (Sosyal medya, uydu görüntüleri)
Veri Temizleme ve Ön İşleme
Nicel analiz, verilerin doğruluğuna büyük ölçüde bağlı olduğundan, herhangi bir verinin analiz için kullanılabilmesi için önce temizlenmesi ve ön işleme tabi tutulması gerekir.
Bunun amacı verilerin doğru ve tutarlı olmasını sağlamaktır. Bu, verilerdeki hataların bulunup düzeltilmesini ve eksik değerlerin doldurulması ve verilerin analiz için uygun bir formata dönüştürülmesi gibi düzeltmeleri içerir.
Kantitatif Ticaret Stratejileri
Elde edilen tüm bu verilerle birçok ticaret stratejisi geliştirilebilir. Kantitatif, aşağıdaki gibi stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmuştur:
- Trend Takibi: Bu, yükselen bir piyasada uzun pozisyonlar ve düşen bir piyasada kısa pozisyonlar almak için piyasadaki trendlerden yararlanan bir stratejidir. Bu strateji genellikle daha uzun bir süre boyunca en iyi şekilde çalışır.
- Ortalama Geri Dönüş: Bu strateji büyük ölçüde matematiksel olarak bağımlıdır. Her zaman 'yuvasına' ya da tarihsel ortalamasına geri döneceğini varsayar. Bu, yatırımcıların fiyatın 'evine' geri döneceğini tahmin etmek için mevcut fiyatlardan sapmalardan yararlanmasına olanak tanır
- Arbitraj: Bu daha basit bir stratejidir ancak tipik olarak yüksek frekanslı ticaret (HFT) yoluyla yüksek verimlilik gerektirir. Risksiz kârlar elde etmek için farklı piyasalar arasındaki küçük fiyat farklılıklarından yararlanır. Bunu uygulanabilir bir strateji haline getiren, büyük miktarlarda dolar üzerinden kuruş kazanmaktır.
Kantitatif Ticarette Risk Yönetimi
Tıpkı kantitatif ticaretten gelen stratejiler gibi, risk yönetimi de ondan oluşabilir. Risk yönetimi, kantitatif ticaretin önemli bir yönüdür. Prop firmaları, riski yönetmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kantitatif teknikler kullanır:
- Riske Maruz Değer (VaR): Bir portföyün bir strateji ve olasılıkları ile yaşayabileceği toplam potansiyel kaybın tahmini.
- Zararı durdur emirleri: Bunlar kantitatif ticarete özgü değildir ancak yoğun olarak kullanılmaktadır. Belirli bir fiyata ulaşıldığında, pozisyon otomatik olarak kapatılır ve potansiyel kayıplar sınırlandırılır.
- Pozisyon Boyutlandırma: Bu, yatırımcının risk toleransına bağlı olarak bir varlıktan kaç hisse, lot veya sözleşme satın alınacağının belirlenmesini içerir
Kantitatif Analiz için Araçlar
Nicel analizi gerçekten kullanmak için, verilerin analizini tanımlamak ve kolaylaştırmak amacıyla neredeyse her zaman programlar kullanılır.
Python ve R gibi programlama dilleri, alım satım algoritmaları geliştirmek ve verileri hızlı bir şekilde analiz etmek için popüler dillerdir. Bir diğer yaygın araç ise makine öğrenimi kütüphaneleridir. Bu kütüphaneler, yatırımcılara fiyat tahmini ve alım satım gerçekleştirme gibi görevler için makine öğrenimi modelleri oluşturma ve dağıtma araçları sunar.
Tüm bu araçlar yüksek performanslı bilgi işlem gerektirmektedir. Daha güçlü bilgisayar donanımlarına duyulan ihtiyaç, her geçen yıl daha ileri teknolojiler piyasaya sürüldükçe artmaktadır. Güçlü donanım, modellerin büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde işlemesini sağlar, böylece yatırımcılar stratejilerini hızlı bir şekilde test edebilir ve iyileştirebilir.
Düzenleyici ve Etik Hususlar
Bu yüzden kendinize tüm bunların prop ticaretiyle nasıl bir ilişkisi olduğunu soruyor olabilirsiniz.
Çoğu destek firması ve tüccarları, ticaret yapmak için nicel analizden türetilen algoritmaları kullanır. Bu da kantitatif ticaretin, tıpkı diğer kurumların karşılaşabileceği gibi çeşitli düzenlemelere ve etik hususlara tabi olduğu anlamına gelir.
Firmalar, algoritmik ticaretle birlikte gelen ilgili düzenlemelere ve piyasa kurallarına uyduklarından emin olmalıdır. Ayrıca, bazı firmalar adalet ve şeffaflık gibi etik hususlar nedeniyle yatırımcılarının algoritmik ticareti kullanmasına izin vermeyebilir. Yalnızca insan alım satımlarıyla piyasa bütünlüğünü ve yatırımcı güvenini korumak isteyebilirler.
Kantitatif Analizde Gelecek Trendleri
Kantitatif analizin geleceği parlak. Bundan sonra da büyümesi ve destek ticaretinde giderek daha önemli bir rol oynaması bekleniyor. Yapay zeka ve makine öğrenimindeki ilerlemeler, muhtemelen daha da sofistike alım satım algoritmalarının ve risk yönetimi tekniklerinin geliştirilmesine yol açacaktır.
Hem genel hem de alternatif veri kaynaklarını içeren veri kaynakları daha doğru hale geldikçe, yeni kantitatif modeller gelişmeye ve bu ticaret alanının geleceğini şekillendirmeye devam edecektir.
Prop Trading ve Perakende Yatırımcıların Kesişimi SSS
- Ticarette nicel analiz nedir?
- Kantitatif analiz, finansal verileri hızlı bir şekilde analiz etmek ve olasılığa dayalı alım satım kararları almak için son derece gelişmiş modellerin ve bilgisayarların gücüyle matematiksel ve istatistiksel tekniklerin kullanılmasıdır.
- Kantitatif özel ticaret nedir?
- Kantitatif tescilli ticaret, kâr elde etmek için ticaret stratejileri geliştirmek ve uygulamak için kantitatif analiz kullanan destek firmaları ve tüccarları kavramıdır. Tipik olarak bir perakende yatırımcıdan daha büyük sermayeye sahiptirler.
- Destek tacirleri hangi stratejileri kullanır?
- Prop tüccarları çeşitli stratejiler kullanır. Kantitatif analiz söz konusu olduğunda bu stratejiler arasında trend takibi, ortalama geri dönüş, arbitraj ve HFT sayılabilir.
- Temel kantitatif ticaret stratejileri nelerdir?
- Temel kantitatif stratejiler trend takibi, ortalama geri dönüş ve istatistiksel arbitraj gibi stratejileri içerir. Bunların hepsi, kâr amacıyla piyasa verimsizliklerini bulmak ve bunlardan yararlanmak için nicel analize dayanır.
